An option of the average European futures prices for an efficient hog producer risk management

Résumé : La volatilité des prix du porc est élevée en comparaison des volatilités observées sur les principales matières premières agricoles. Cependant, les éleveurs de porcs ne bénéficient aujourd'hui d'aucun soutien des politiques publiques agricoles. Par leur mode de production en continu, les producteurs parviennent naturellement à obtenir un prix moyen en vendant régulièrement sur le marché physique. Pour autant, une gestion asymétrique des risques de prix serait en mesure d'accroître l'utilité attendue des producteurs de porcs adverse au risque. Mais, s'il existe aujourd'hui un contrat à terme européen (EUREX), il n'y a pas de marché d'option et, en conséquence, pas de contrats dérivés sur le marché du porc européen. L'article décrit comment les intermédiaires financiers pourraient offrir un contrat dérivés novateur en complément de la " naturelle " stabilisation des prix déjà réalisée par les producteurs de porcs français.
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Revue d'Etudes en Agriculture et Environnement - Review of agricultural and environmental studies, INRA Editions, 2010, 91 (1), pp.27-42
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Contributeur : Céline Martel <>
Soumis le : vendredi 12 octobre 2012 - 11:57:39
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Document(s) archivé(s) le : vendredi 16 décembre 2016 - 10:44:38

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Martial Phélippé-Guinvarc'H, Jean Cordier. An option of the average European futures prices for an efficient hog producer risk management. Revue d'Etudes en Agriculture et Environnement - Review of agricultural and environmental studies, INRA Editions, 2010, 91 (1), pp.27-42. 〈hal-00729437〉

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